欧元兑美元期货（欧元美元期货合约）

今天给各位分享欧元兑美元期货的知识，其中也会对欧元美元期货合约进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

问下，我如果在美国芝加哥期货交易所买一手欧元兑美元合约，她的交割日是多少天？？？

要看你买几月份的合约

CME欧元期货合约是 3 6 9 12 一季一个合约

举例你买6月合约　就是12月左右结算

By 外汇程咬金

一道外汇期货的题目~

1、EUR/USD=欧元兑美元

2、每手欧元期货合约价值为12.5万欧元，10手合约就是125万欧元

3、1欧元兑1.1825美元时卖出，1欧元兑1.2430美元时买入，1.1825-1.2430=0.0605，相当于每（交易一个）欧元亏损0.0605美元

4、于是，125万欧元就亏损了125万*0.0605=7.5625万美元

假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 12

当前合约价值为125000欧元*1.3600美元/欧元

期货合约价格变动0.0001后，合约价值为125000欧元*（0.0001+1.36000）美元/欧元

所以，合约价值变动为125000*0.0001

关于外汇期货

“最小变动价位是0.0001点”，也就是“1欧元=1.3600美元”变成“1欧元=1.3601美元”或相反，所以算法应是：125000*1.3601-125000*1.3600=12.5美元，美元减美元肯定等于美元啊。可以简化为125000*0.0001=12.5 ，但要理解。

外汇期货空头套期保值

举个例子，为了便于计算，我把数据设计的夸张点

比方说现在欧元兑美元是1：4，1欧元换4美元

也就是说，之前这个投资者用200万美元换成50万欧元

银行欧元利息是一个月100%单利，50万欧元存入银行后3个月后变成200万欧元

加入3各月后，欧元贬值了，1美元翻过了可以换2欧元。

那么，3个月后，这个投资者把得来的200万欧元换回美元，只能得到100万美元，由于欧元兑美元贬值了，导致这次投资出现亏损。为了避免这种亏损，这个投资者做了空头套期保值。

由于存银行欧元利率是100%高于美元的10%，所以采取这种投资方式。

就是，在期货市场上，以4的报价卖出欧元合约，总价值为800万美元（不是保证金哦），3个月后，欧元贬值到了0.5，这个时候，买入欧元合约平仓，平仓收入为（4-0.5）/4*800=700万美元

期货市场上收入700万美元，而由于汇率变化，导致现货市场上的操作结果为100万美元的亏损，与期货市场上的700万美元盈亏相抵，总收益为600万美元，从而由于汇率变动导致的亏损被完全避免了。200万美元的投入，100%的月单利收入，3个月后总收益为600万美元，效果一样。