量化基金操作手法

初识量化对冲套利策略

1、对冲套利是一种金融交易策略，通过同时买入和卖出同一种资产或相关的资产来达到风险对冲和获利的目的。它可以通过利用不同市场、不同期货合约、不同货币或不同衍生品之间的价格差异来实现。

2、投资复杂程度日益提高，导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化。专业投资管理人的占比越来越大，且有加速之势。另一方面，量化对冲投资策略以其中低风险稳定收益的特性，将成为机构投资者的主要投资方向之一。

3、“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计 *** 、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。

4、套利策略：最传统的对冲策略 套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等，是最传统的对冲策略。

5、策略设计：基于量化模型的分析结果，量化对冲基金制定投资策略。这些策略可以包括市场套利、趋势、统计套利等多种类型。每个策略都有自己的买入和卖出信号，并根据市场行情进行调整。